Stratégies pivot: un outil pratique pour les traders Forex Pendant de nombreuses années, les commerçants et les créateurs de marché ont utilisé des points de pivot pour déterminer les niveaux de soutien critique andor ou de résistance. Pivots sont également très populaires dans le marché des changes et peut être un outil extrêmement utile pour les commerçants à portée de gamme pour identifier les points d'entrée et pour les commerçants de tendance et les commerçants breakout de repérer les niveaux clés qui doivent être brisés pour se qualifier comme un éclater. Dans cet article, expliquez bien comment les points pivots sont calculés, comment ils peuvent être appliqués au marché FX, et comment ils peuvent être combinés avec d'autres indicateurs pour développer d'autres stratégies commerciales. Calculer des points pivots Par définition, un point de pivotement est un point de rotation. Les prix utilisés pour calculer le pivot point sont les périodes précédentes, les prix élevés, faibles et de clôture d'un titre. Ces prix sont généralement prises à partir d'un graphique quotidien des stocks. Mais le point de pivotement peut également être calculé en utilisant l'information des cartes horaires. La plupart des commerçants préfèrent prendre les pivots, ainsi que les niveaux de soutien et de résistance, hors des graphiques quotidiens, puis les appliquer aux graphiques intraday (par exemple, toutes les 30 minutes ou toutes les 15 minutes). Si un point de pivot est calculé en utilisant l'information sur les prix à partir d'un intervalle de temps plus court, cela tend à réduire sa précision et sa signification. Le calcul du manuel pour un point de pivotement est le suivant: Point de pivotement central (P) (High Low Close) 3 Les niveaux de support et de résistance sont ensuite calculés hors de ce point de pivotement en utilisant les formules suivantes: (R2) P (R1-S1) Deuxième support (S2) P - (R1) (2P) - Premier support faible (S1) (2P) - Haut Le second niveau de support et de résistance est calculé comme suit: - S1) Le calcul de deux niveaux de support et de résistance est une pratique courante, mais il n'est pas inhabituel de dériver un troisième niveau de soutien et de résistance aussi. (Cependant, le soutien et les résistances au troisième niveau sont un peu trop ésotériques pour être utiles aux fins des stratégies de négociation.) Il est également possible d'approfondir l'analyse des points pivots - par exemple, certains commerçants vont au-delà des niveaux traditionnels de soutien et de résistance et Aussi suivre le point milieu entre chacun de ces niveaux. Application des points pivots au marché FX D'une manière générale, le point pivot est considéré comme le support principal ou le niveau de résistance. Le graphique suivant est un graphique de 30 minutes de la paire de devises GBPUSD avec des niveaux de pivot calculés en utilisant les prix quotidiens élevés, faibles et proches. L'ouverture. Il y a trois marchés ouverts sur le marché FX: les États-Unis ouverts, qui se produit à environ 8 h HAE. L'ouverture européenne, qui se produit à 2 h HAE. Et l'ouverture asiatique qui se produit à 7pm EDT. Figure 1 - Ce graphique montre une journée commune sur le marché des changes. Le cours d'une paire de devises principales (GBPUSD) tend à fluctuer entre les niveaux de support et de résistance identifiés par le calcul du point pivot. Les zones entourées dans le graphique sont de bonnes illustrations de l'importance d'une rupture au-dessus de ces niveaux. Ce que nous voyons également lorsque les pivots de négociation sur le marché FX est que la fourchette de négociation pour la session se produit généralement entre le point de pivot et le premier soutien et les niveaux de résistance parce qu'une multitude de commerçants jouent cette gamme. Jetez un oeil à la figure 2, un graphique de la paire de devises USDJPY. Comme vous pouvez le voir dans les zones encerclées, les prix sont initialement restés dans le point de pivot et le premier niveau de résistance avec le pivot agissant comme support. Une fois que le pivot a été brisé, les prix ont baissé et sont restés principalement dans le pivot et la première zone de soutien. Figure 2 - Ce graphique montre un exemple de la résistance du support et de la résistance calculée à l'aide des calculs pivots. L'importance du marché s'ouvre Un des points clés à comprendre lorsque les points de négociation de pivot dans le marché FX est que les pauses ont tendance à se produire autour d'un des marchés s'ouvre. La raison en est l'afflux immédiat de commerçants entrant sur le marché en même temps. Ces commerçants vont dans le bureau, jetez un oeil à la façon dont les prix négociés pendant la nuit et quelles données ont été libérées et puis ajuster leurs portefeuilles en conséquence. Pendant les périodes plus calmes, comme entre la fermeture aux États-Unis (16 h HAE) et l'ouverture asiatique (19 h HAE) (et parfois même pendant toute la session asiatique, qui est la séance de négociation la plus calme), les prix peuvent rester confinés pendant des heures entre le pivot Niveau et le niveau de support ou de résistance. Cela fournit l'environnement parfait pour les commerçants de gamme limitée. Deux stratégies à l'aide de points pivots De nombreuses stratégies peuvent être développées en utilisant le niveau pivot comme base, mais la précision de l'utilisation des lignes pivots augmente lorsque les formations en chandeliers japonais peuvent également être identifiées. Par exemple, si les prix se négocient en dessous du pivot central (P) pendant la majeure partie de la séance, puis ils font une incursion au-dessus du pivot tout en créant simultanément une formation d'inversion (comme une étoile filante, un doji ou un pendu) Anticipation du prix de reprendre le commerce en dessous du pivot. Un exemple parfait de ceci est montré à la figure 3, un diagramme USDCHF de 30 minutes. USDCHF était resté entre la première zone de soutien et le pivot pendant la majeure partie de la séance de négociation asiatique. Quand l'Europe a rejoint le marché, les traders ont commencé à prendre l'USDCHF plus haut pour se casser au-dessus du pivot central. Bulls a perdu le contrôle comme la deuxième bougie est devenue une formation doji. Les prix ont ensuite commencé à reculer sous le pivot central pour passer les six heures suivantes entre le pivot central et la première zone de soutien. Les commerçants regardant pour cette formation aurait pu vendre USDCHF dans la bougie juste après la formation doji pour profiter d'au moins 80 pips de profit entre le pivot et le premier niveau de soutien. Figure 3 - Ce graphique montre un point de pivotement utilisé en collaboration avec un modèle de chandelier pour prédire un renversement de tendance. Remarquez comment la descente a été arrêtée par le deuxième niveau de support. Une autre stratégie que les commerçants peuvent utiliser est de chercher des prix pour obéir au niveau pivot, validant ainsi le niveau comme un support solide ou une zone de résistance. Dans ce type de stratégie, vous cherchez à voir le prix rompre le niveau de pivot, inverser et puis la tendance vers le niveau pivot. Si le prix passe à travers le point de pivotement, cela indique que le niveau de pivot n'est pas très fort et est donc moins utile en tant que signal de trading. Toutefois, si les prix hésitent autour de ce niveau ou de le valider, alors le niveau de pivot est beaucoup plus important et suggère que le mouvement inférieur est une rupture réelle, ce qui indique qu'il peut y avoir un mouvement de continuation. Le graphique GBPCHF de 15 minutes de la figure 4 montre un exemple de prix qui obéissent à la ligne de pivotement. Pour la plupart, les prix ont d'abord été confinés dans le milieu et le pivot. Lors de l'ouverture européenne (2 h HAE), la GBPCHF s'est ralliée et a franchi le seuil de pivot. Les prix reviennent alors au niveau pivot, le maintiennent et procèdent au rallye une fois de plus. Le niveau a été testé une fois de plus juste avant l'ouverture du marché des États-Unis (7 h HAE), date à laquelle les commerçants auraient dû placer une commande d'achat pour la GBPCHF puisque le niveau pivot avait déjà prouvé être un niveau de support significatif. Pour les commerçants qui ont fait cela, GBPCHF rebondit sur le niveau et rallié une fois de plus. Figure 4 - Il s'agit d'un exemple de paire de devises obéissant au support et à la résistance identifiés par le calcul du point pivot. Ces niveaux deviennent plus importants plus les périodes que la paire tente de percer. Conclusion Les commerçants et les market makers utilisent depuis des années des points pivots pour déterminer les niveaux critiques de support et / ou de résistance. Comme le montrent les graphiques ci-dessus, les pivots peuvent être particulièrement populaires sur le marché FX car de nombreuses paires de devises ont tendance à fluctuer entre ces niveaux. Les commerçants à portée de gamme entreront un ordre d'achat près des niveaux de soutien identifiés et un ordre de vente lorsque l'actif se rapproche de la résistance supérieure. Les points pivots permettent également aux commerçants à tendance et à la foule de repérer les niveaux clés qui doivent être rompus pour qu'un déménagement soit qualifié d'éclatement. En outre, ces indicateurs techniques peuvent être très utiles à l'ouverture des marchés. Ayant une conscience de l'endroit où ces points de retournement potentiels sont situés est un excellent moyen pour les investisseurs individuels à être plus à l'écoute des mouvements du marché et de prendre des décisions de transaction mieux informés. Étant donné leur facilité de calcul, les points de pivot peuvent également être incorporés dans de nombreuses stratégies de négociation. La flexibilité et la simplicité relative des points pivots en font certainement une addition utile à votre boîte à outils de négociation. Points de pivotement Points de pivot Introduction Les points de pivots sont des niveaux significatifs que les chartistes peuvent utiliser pour déterminer le mouvement directionnel, le support et la résistance. Les points pivots utilisent la période antérieure de haute, basse et proche pour formuler un soutien et une résistance futurs. À cet égard, les points pivots sont des indicateurs prédictifs ou avancés. Il existe au moins cinq versions différentes de Pivot Points. Cet article se concentrera sur les points pivots standard, les points pivots Demark et les points pivots Fibonacci. Les points pivots ont été utilisés à l'origine par les traders pour définir des niveaux clés. Les commerçants de plancher sont les traders de jour originaux. Ils travaillent dans un environnement très dynamique et à court terme. Au début de la journée de négociation, les commerçants de plancher se penchera sur la précédente day039s élevé, faible et proche de calculer un point pivot pour la journée de négociation actuelle. Avec ce point pivot comme base, d'autres calculs ont été utilisés pour définir le support 1, le support 2, la résistance 1 et la résistance 2. Ces niveaux seraient alors utilisés pour faciliter leur négociation tout au long de la journée. Time Frames Pivot Les points pour les graphiques de 1, 5, 10 et 15 minutes utilisent la moyenne, la basse et la fin de la journée précédente. En d'autres termes, les points pivots pour les cartes intraday de today039 seraient fondés uniquement sur hier039s haut, bas et proche. Une fois que les points pivots sont définis, ils ne changent pas et restent en jeu tout au long de la journée. Les points pivots pour les graphiques de 30 et 60 minutes utilisent la semaine précédente, haut, bas et proche. Ces calculs sont basés sur des semaines civiles. Une fois la semaine commencée, les points pivots pour les graphiques de 30 et de 60 minutes restent fixés pour la semaine entière. Ils ne changent pas avant la fin de la semaine et de nouveaux pivots peuvent être calculés. Les points pivots pour les graphiques quotidiens utilisent les données du mois précédent. Les points pivots pour le 1er juin seraient basés sur le haut, le bas et le proche pour le mois de mai. Ils restent fixes tout le mois de juin. Les nouveaux points pivots seront calculés le premier jour de bourse de juillet. Ceux-ci seraient basés sur le haut, bas et proche pour juin. Les points pivots pour les graphiques hebdomadaires et mensuels utilisent les données de l'année précédente. Points de pivotement standard Les points de pivotement standard commencent par un point de pivotement de base. Il s'agit d'une moyenne simple de la haute, basse et proche. Le point de pivotement central est représenté par une ligne continue entre les pivots de support et de résistance. Gardez à l'esprit que le haut, bas et proche sont tous de la période précédente. Le graphique ci-dessous présente le Nasdaq 100 ETF (QQQ) avec des points Pivot standard sur un graphique de 15 minutes. Au début de la négociation le 9 juin, la Pivot Point est au milieu, les niveaux de résistance sont au-dessus et les niveaux de soutien sont en dessous. Ces niveaux restent constants tout au long de la journée. Points Pivot Fibonacci Les Points Pivot Fibonacci commencent de la même manière que les Points Pivot Standard. A partir du Point de Pivot de base, des multiples de Fibonacci du différentiel haut-bas sont ajoutés pour former des niveaux de résistance et soustraits pour former des niveaux de support. Le graphique ci-dessous présente le SPDR Dow Industrials (DIA) avec les points pivots Fibonacci sur un graphique de 15 minutes. R1 et S1 sont basés sur 38.2. R2 et S2 sont basés sur 61,8. R3 et S3 sont basés sur 100. Points de pivotement de Demark Les points de pivotement de Demark commencent par une base différente et utilisent différentes formules de support et de résistance. Ces Points Pivot sont conditionnels à la relation entre le proche et l'ouvert. Le graphique ci-dessous présente l'indice Russell 2000 ETF (IWM) avec les points pivots Demark sur un graphique de 15 minutes. Notez qu'il n'y a qu'une résistance (R1) et un support (S1). Les points pivots Demark n'ont pas de niveaux de support ou de résistance multiples. Réglage de la tonalité Le point de pivotement définit le ton général pour l'action de prix. C'est la ligne médiane du groupe qui est marqué (P). Un mouvement au-dessus de la Pivot Point est positif et montre de la force. Gardez à l'esprit que ce point pivot est basé sur les données de la période précédente. Il est présenté dans la période actuelle comme le premier niveau important. Un mouvement au-dessus de la Pivot Point suggère la force avec une cible à la première résistance. Une rupture au-dessus de la première résistance montre encore plus de force avec une cible au deuxième niveau de résistance. L'inverse est vrai à la baisse. Un mouvement au-dessous de la Pivot Point suggère la faiblesse avec une cible pour le premier niveau de soutien. Une rupture au-dessous du premier niveau de soutien montre encore plus de faiblesse avec une cible au deuxième niveau de soutien. Soutien et résistance Les niveaux de soutien et de résistance basés sur les points pivots peuvent être utilisés comme les niveaux traditionnels de soutien et de résistance. La clé est de regarder l'action de prix étroitement lorsque ces niveaux entrent en jeu. Si les prix diminuent pour soutenir et puis ferme, les commerçants peuvent chercher un essai réussi et rebondir outre du soutien. Il aide souvent à rechercher un modèle de graphique haussier ou un signal indicateur pour confirmer une reprise de soutien. De même, si les prix avancer à la résistance et de décrochage, les commerçants peuvent chercher un échec à la résistance et le déclin. Encore une fois, les chartistes devraient chercher un modèle de graphique baissier ou un signal indicateur pour confirmer un ralentissement de la résistance. Les deuxièmes niveaux de support et de résistance peuvent également être utilisés pour identifier des situations potentiellement sur-achetées et survendues. Un mouvement au-dessus du deuxième niveau de résistance devrait montrer de la force, mais cela indiquerait également une situation de surcompra qui pourrait donner lieu à un recul. De même, un mouvement au-dessous du second support montrerait une faiblesse, mais suggérerait également une condition de survente à court terme qui pourrait donner lieu à un rebond. Conclusions Pivot Points offrent aux chartistes une méthodologie pour déterminer l'orientation des prix, puis fixent les niveaux de soutien et de résistance. Il commence généralement par une croix de la Pivot Point. Parfois, le marché commence au-dessus ou au-dessous de la Pivot Point. Le support et la résistance entrent en jeu après le croisement. Bien que conçus à l'origine pour les commerçants de plancher, les concepts derrière Pivot Points peuvent être appliqués à travers différents délais. Comme pour tous les indicateurs, il est important de confirmer les signaux Pivot Point avec d'autres aspects de l'analyse technique. Un motif de renversement baissier chandelier pourrait confirmer une inversion à la deuxième résistance. Surévaluation RSI pourrait confirmer les conditions de survente au second support. Un redressement dans MACD pourrait être utilisé pour confirmer un test de support réussi. Sur une note finale, parfois les deuxième ou troisième niveaux de résistance de support ne sont pas visibles sur le graphique. C'est simplement parce que leurs niveaux dépassent l'échelle de prix sur la droite. En d'autres termes, ils sont hors du graphique. Les pivots et les points pivots SharpCharts peuvent être trouvés en tant que superposition sur le Workbench SharpCharts. Les points pivots standard sont les paramètres par défaut et la zone des paramètres est vide. Les chartistes peuvent appliquer des points pivots Fibonacci en plaçant un F dans la boîte de paramètres et les points pivots Demark en mettant un D dans la case. Il est même possible d'afficher les trois en même temps. Cliquez ici pour un graphique en direct avec les trois points pivots. Vous pouvez alors supprimer ceux que vous ne voulez pas. Étude complémentaire Ce livre a un chapitre complet consacré à la négociation avec des points pivots standard. Personne montre les chartistes comment intégrer Pivot Point soutien et les niveaux de résistance avec d'autres aspects de l'analyse technique pour générer acheter et vendre des signaux. Un guide complet sur les tactiques de trading technique John Person
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