Un indicateur de déviation de prix flexible: FxDeviation FxDeviation est un super indicateur qui trace une grande variété de fonctions de déviation ou de déplacement sur un graphique à partir d'un seul indicateur. Il s'agit d'un indicateur quotsisterquot à l'indicateur de traçage de ruban flexible, RibbonsPlotter. FxDeviation trace l'écart du prix actuel à partir de n'importe quel point de référence de ligne centrale qui peut être créé par RibbonsPlotter. Fig 1. Bande de Bollinger Rubans et indicateur de soeur FxDeviation montrant la valeur de l'écart de prix de clôture de la ligne centrale. Cette bande de Bollinger (Ruban). Par exemple, est un type d'indicateur bien connu où la ligne médiane est définie comme étant une moyenne mobile simple et le déplacement vertical utilisé pour calculer les bandes au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile est un multiple de l'écart-type. Le prix de clôture sur la barre la plus à droite est presque 2 bandes au-dessous de la ligne centrale. L'écart correspondant, mesuré en unités d'écart type par rapport à l'axe médian mobile, est de -1,95. Lors de la définition de l'écart en unités d'écart type, l'écart est également connu sous le nom de Z-Score. Cependant, FxDeviation est capable de tracer de nombreux autres types d'écarts, comme les unités ATR, le pourcentage de prix, l'erreur-type, etc. FxDeviation peut également tracer des écarts multiples sur le même graphique. Par exemple, le diagramme suivant montre le tracé simultané de l'écart entre le haut (vert) et le bas (rouge) de chaque barre d'une droite de régression linéaire: Fig. 2 Ecart de haut et de bas de chaque barre d'une ligne centrale de régression linéaire. FxDeviation doit utiliser les mêmes paramètres d'entrée pour la ligne centrale et la fonction de déviation que l'indicateur RibbonsPlotter pour la sortie afin de refléter l'action de prix correspondante dans l'indicateur de ruban. La flexibilité de FxDeviations résulte du fait que l'utilisateur peut spécifier la fonction de ligne centrale indépendamment de la fonction de déplacement, ce qui la rend extrêmement flexible. L'axe central, ou référence, est spécifié par l'utilisateur par un paramètre d'entrée RefID. Et peut être l'une des fonctions suivantes: Moyenne mobile arithmétique simple (AMA) Moyenne mobile exponentielle (EMA) Ligne de régression linéaire (LR) Kaufman Moyenne mobile adaptative (KAMA) Tillson T3 Moyenne mobile exponentielle triple (T3) Moyenne mobile Jurik (JMA) Valeur fixe pondérée en volume (VWAP) La valeur fixe (zéro, par exemple, tracera la fonction d'écart autour de l'axe zéro). La fonction Moyenne mobile Jurik requiert que l'utilisateur achète ce complément Tradestation de Jurik Research. L'appel à cette fonction est commenté car la plupart des utilisateurs ne seront pas autorisés à utiliser cette fonction. Ceux qui sont autorisés peuvent décommenter la section appropriée de code dans la fonction FxDeviation pour implémenter cette fonctionnalité. L'utilisateur peut spécifier la fonction de déviation utilisée pour produire les rubans indépendamment de la fonction de ligne centrale (référence) en spécifiant un paramètre d'entrée, DevID. La fonction de déviation peut être l'une des valeurs suivantes: Écart-type (bandes de Bollinger) Erreur standard (bandes de Jon Andersen) Plage moyenne vraie - ATR (bandes de Keltner) Jurik Moyenne moyenne JATR (ATR utilisant la moyenne mobile Jurik) Indicateur L'indicateur FxDéviation consolide la capacité de tracer une grande variété d'écarts en un seul indicateur. Cet indicateur peut alors remplacer plusieurs autres indicateurs et fournir une interface utilisateur cohérente pour cette collection de fonctions. Les valeurs tracées par l'indicateur proviennent d'une fonction FxDeviation multi-fonction correspondante appelée par l'indicateur. Cette fonction peut également être appelée à partir d'une stratégie. Comme la même fonction génère des valeurs pour la stratégie et l'indicateur FxDeviation, l'utilisateur peut être assuré que les valeurs seront les mêmes, à condition que les paramètres d'entrée correspondent. Une seule fonction d'écart multi-usages présente de nombreux avantages pour le développeur de stratégies de négociation automatisées: Il s'agit de l'indicateur parfait à utiliser dans une stratégie de retour à la moyenne ou une stratégie qui repose sur l'écart de prix d'une valeur de référence pour initier métiers. L'optimiseur peut tester de nombreux types de stratégies de négociation sans altérer le codage de stratégie de base puisque le processus d'optimisation peut par exemple passer de Bollinger Band, Keltner Band et Percent Band, sans nécessiter une manipulation manuelle ou une duplication du code de stratégie. Les révisions et les mises à jour des codes peuvent se faire en un seul lieu, sans qu'il soit nécessaire de reproduire les changements dans plusieurs indicateurs ou stratégies. Une interface utilisateur cohérente entre plusieurs fonctions distinctes rend le code plus convivial et donc moins sujet aux erreurs par inadvertance. FxDéviation Exemples RibbonPlotter est capable de produire une grande variété de tracés ruban. Certains des exemples présentés ci-dessous représentent les fonctions de ruban ou de bande les plus courantes et les plus connues. La fonction sœur, FxDeviation. Est indiquée immédiatement ci-dessous et indique l'écart du cours de clôture par rapport à l'axe central. Les rubans Bollinger sont formés à partir d'une moyenne arithmétique moyenne mobile et d'une fonction de déplacement StdDev. Ce graphique montre les bandes aux déplacements de 1, 2 et 3 écarts-types. Les bandes s'élargissent de façon caractéristique lorsque le cours est tendu et étroit au cours de la consolidation. Le cours de clôture de la dernière barre est juste au-dessus de la deuxième bande inférieure. FxDeviation indique que la valeur de l'écart est -1.95 Anderson Ribbons utilise une ligne de régression linéaire et une fonction de déviation StdErr. Chaque bande représente un incrément d'erreur standard éloigné de l'axe. La ligne de régression linéaire étreint le prix plus étroitement qu'une moyenne mobile, et les bandes d'erreur standard ne s'élargissent pas significativement lorsque l'action de prix est tendance, contrairement à Bollinger Bands. Au lieu de cela, les bandes étroites indiquent que le prix tend à se rapprocher de la droite de régression. De larges bandes suggèrent une volatilité croissante du prix de la ligne de régression et sont typiquement vu lors d'une rupture dans une tendance. Ce ruban représente une ligne médiane de Jurik Moyenne mobile (JMA) et un écart en pourcentage par rapport à l'axe. La propriété Jurik Moving Average est populaire en raison de son lissé et de faible décalage. Il doit être acheté en tant qu'addition sur Tradestation. Le Tillson T3 Moving Average est similaire et a presque la douceur et le faible décalage de la Jurik, et est disponible pour les utilisateurs de Tradestation comme une fonction intégrée. La moyenne mobile Tillson T3 est également disponible pour une utilisation dans FxDeviation. FxDéviation Paramètres d'entrée Prix1 à prix3 sont les prix des intrants utilisés pour calculer les écarts par rapport à l'axe. L'utilisateur peut, par exemple, tracer la déviation du haut et du bas et la fin de chaque barre sur un seul graphique. RefPrice est le prix utilisé pour calculer la ligne de référence à partir de laquelle l'écart est mesuré. Il peut s'agir, par exemple, de Close. Ou si un filtrage supplémentaire de la ligne médiane est souhaité, AvgPrice. RefID sélectionne la fonction à utiliser pour calculer l'axe (s). Les autres fonctions utilisées pour calculer l'axe (AMA, EMA, LR, etc.) sont des nombres dans l'ordre de leurs paramètres de longueur après RefID. Pour sélectionner une ligne centrale moyenne mobile exponentielle, par exemple, l'utilisateur entrera 2 puisque EMALength apparaît dans la deuxième position suivant RefID. L'utilisateur doit spécifier un RefID de 3, 4 ou 5 pour choisir une ligne centrale constituée d'une droite de régression linéaire, d'une moyenne mobile de Kaufman ou d'une moyenne mobile de Tillson T3, car c'est l'ordre dans lequel les paramètres de longueur correspondants apparaissent dans l'entrée Liste des paramètres. DevID est la valeur de la fonction de déviation utilisée pour mesurer les unités d'écart par rapport au PriceRef. Ref1-Ref5 sont des références de valeur qui seront également afficher, s'ils sont non-zéro. Par exemple, pour tracer une ligne de référence zéro sur le graphique de déviation, utilisez un nombre non nul très proche de zéro, tel que 0,00001. Comme illustré à droite. Si vous voulez voir quand la fonction d'écart atteint ou - 2.0, ajoutez deux valeurs de référence supplémentaires, Ref1 2 et Ref2 -2.RibbonsPlotter Indicator RibbonsPlotter est un superindicateur qui trace une grande variété de fonctions de ruban ou de bande sur un graphique à partir d'un Indicateur unique, semblable au graphique ci-dessous: Cette bande Bollinger (ruban). Par exemple, est un type d'indicateur bien connu où la ligne médiane est définie comme étant une moyenne mobile simple et le déplacement vertical utilisé pour calculer les bandes au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile est un multiple de l'écart-type. La flexibilité de RibbonPlotters résulte du fait que l'utilisateur peut spécifier la fonction de ligne centrale indépendamment de la fonction de déplacement utilisée dans la création de la bande. Il permet également de tracer de nombreuses bandes au lieu d'une seule bande au-dessus et au-dessous de l'action de prix, d'où le nom quotribbonquot traceur. L'axe central, ou référence, est spécifié par l'utilisateur par un paramètre d'entrée RefID. Et peut être l'une des fonctions suivantes: Utilisez UpperBandRef et LowerBandRef comme lignes centrales pour les rubans de déviations (permet de spécifier des formules personnalisées). Moyenne mobile exponentielle (T3) Moyenne mobile Jurik (JMA) Moyenne mobile exponentielle (AMA) Moyenne mobile exponentielle (EMA) Ligne de régression linéaire (LR) Kaufman Moyenne mobile adaptative (KAMA) Tillson T3 Valeur fixe (Zéro, par exemple, tracera les bandes de déviation autour de l'axe zéro, sans action de prix verticale). La fonction Moyenne mobile Jurik requiert que l'utilisateur achète cet ajout Tradestation de Jurik Research. L'appel à cette fonction est commenté car la plupart des utilisateurs ne seront pas autorisés à utiliser cette fonction. Ceux qui sont autorisés peuvent décommenter la section appropriée de code dans la méthode locale RibbonsCalc pour mettre en œuvre cette fonctionnalité. La ligne centrale de valeur fixe permet à l'utilisateur de regarder la composante de déviation des bandes sans le mouvement vertical induit par l'action de prix. Avec une valeur fixe de zéro, RibbonPlotter trace les rubans de déviation autour de l'axe zéro et peut être placé dans un sous-graphique sous le symbole du graphique principal. L'utilisateur peut spécifier la fonction de déviation utilisée pour produire les rubans indépendamment de la fonction de ligne centrale (référence) en spécifiant un paramètre d'entrée, DevID. La fonction de déviation peut être l'une des valeurs suivantes: Écart-type (bandes de Bollinger) Erreur standard (bandes de Jon Andersen) Gamme moyenne vraie - ATR (bandes de Keltner) Jurik Moyenne Moyenne moyenne JATR (ATR utilisant la moyenne mobile de Jurik) Points de pourcentage Pourquoi utiliser RibbonPlotter Indicateur L'indicateur RibbonPlotter consolide la possibilité de tracer une grande variété de rubans en un seul indicateur. Cet indicateur peut alors remplacer plusieurs autres indicateurs et fournir une interface utilisateur cohérente pour cette collection de fonctions. Il utilise des fonctionnalités de OOEL telles que les méthodes locales pour une efficacité accrue. RibbonsPlotter2 est une version plus ancienne de RibbonsPlotter qui utilise la fonction RibbonsCalc2 pour calculer toutes les valeurs pour les rubans, au lieu d'une méthode locale RibbonsCalc. Cela rend RibbonsPlotter2 compatible avec Tradestation versions antérieures à 9.0. La fonction RibbonsCalc2 peut également être appelée à partir d'une stratégie. Comme la même fonction génère des valeurs pour la stratégie et l'indicateur RibbonPlotter2, l'utilisateur peut être assuré que les valeurs seront les mêmes, à condition que les paramètres d'entrée correspondent. La fonction de ruban unique RibbonsCalc2 a de nombreux avantages pour le développeur de stratégies de trading automatisé: L'optimiseur peut tester de nombreux types de stratégies de trading sans modifier le codage de stratégie de base puisque le processus d'optimisation peut, par exemple, basculer entre Bollinger Band, Keltner Bande et bande de pourcentage sans nécessiter une manipulation manuelle ou une duplication du code de stratégie. Les révisions et les mises à jour des codes peuvent se faire en un seul lieu, sans qu'il soit nécessaire de reproduire les changements dans plusieurs indicateurs ou stratégies. Une interface utilisateur cohérente entre plusieurs fonctions distinctes rend le code plus convivial et donc moins sujet aux erreurs par inadvertance. RibbonPlotter Exemples RibbonPlotter est capable de produire une grande variété de tracés ruban. Certains des exemples présentés ci-dessous représentent les fonctions de ruban ou de bande les plus courantes et les plus connues. Une ou deux variantes moins courantes sont également indiquées. Les rubans Bollinger sont formés à partir d'une moyenne arithmétique moyenne mobile et d'une fonction de déplacement StdDev. Ce graphique montre les bandes aux déplacements de 1, 2 et 3 écarts-types. Les bandes s'élargissent de façon caractéristique lorsque le cours est tendu et étroit au cours de la consolidation. Anderson Ribbons utilise une ligne de régression linéaire et une fonction de déviation StdErr. Chaque bande représente un incrément d'erreur standard éloigné de l'axe. La ligne de régression linéaire étreint le prix plus étroitement qu'une moyenne mobile, et les bandes d'erreur standard ne s'élargissent pas significativement lorsque l'action de prix est tendance, contrairement à Bollinger Bands. Au lieu de cela, les bandes étroites indiquent que le prix tend à se rapprocher de la droite de régression. De larges bandes suggèrent une volatilité croissante du prix de la ligne de régression et sont typiquement vu lors d'une rupture dans une tendance. Ce ruban représente une ligne médiane de Jurik Moyenne mobile (JMA) et un écart en pourcentage par rapport à l'axe. La propriété Jurik Moving Average est populaire en raison de son lissé et de faible décalage. Il doit être acheté en tant qu'addition sur Tradestation. Le Tillson T3 Moving Average est similaire et a presque la douceur et le faible décalage de la Jurik, et est disponible pour les utilisateurs de Tradestation comme une fonction intégrée. Cette ligne médiane de Kaufman Adaptive Moving Average montre l'axe longitudinal relatif de l'axe horizontal pendant la consolidation. En combinaison avec les bandes de déviation StdErr, il constitue une base intéressante pour un système de réversion vers le type moyen de trading. Les rubans de Keltner sont formés par une ligne médiane moyenne exponentielle (EMA) et une fonction de déplacement moyenne vraie (ATR). Une ligne centrale de Tillson T3 et une fonction de déviation de moyenne vraie de Jurik (JATR) est une variation intéressante. Par rapport aux bandes de Keltner. La ligne médiane et les rubans ont un peu moins de bruit. Il s'agit d'une ligne médiane moyenne de Jurik avec des rubans de déviation en pourcentage. Ces rubans maintiennent une bande passante relativement stable. La spécification d'une ligne centrale de Zéro au lieu d'une fonction de prix permet d'afficher cette fonction de déplacement StdDev sans affecter l'action de prix. Cela rend plus facile de voir comment la fonction de déplacement réagit à la volatilité et la tendance du prix. Cette fonction StdErr est également affichée avec une ligne centrale de zéro. Ce type d'affichage permet une comparaison plus utile avec la fonction de déplacement StdDev ci-dessus. Il est plus facile de voir les caractéristiques uniques et les différences entre les fonctions de déviation lorsqu'elles sont affichées autour d'une référence fixe plutôt que de suivre l'action de prix. RibbonPlotter Paramètres d'entrée UpperBandsRef et LowerBandsRef sont les prix d'entrée utilisés pour calculer les axes supérieur et inférieur. Habituellement, ils sont les mêmes et produisent donc une seule ligne centrale. Cependant, l'utilisateur peut définir des lignes centrales distinctes pour les bandes supérieures et les bandes inférieures, d'où les deux paramètres d'entrée. RefID sélectionne la fonction à utiliser pour calculer l'axe (s). Une valeur de 0 indique que la fonction de déviation sera tracée centrée autour de l'axe zéro, plutôt que de suivre le prix. Les autres fonctions utilisées pour calculer l'axe (AMA, EMA, LR, etc.) sont des nombres dans l'ordre de leurs paramètres de longueur après RefID. Pour sélectionner une ligne centrale moyenne mobile exponentielle, par exemple, l'utilisateur entrera 2 puisque EMALength apparaît dans la deuxième position suivant RefID. L'utilisateur doit spécifier un RefID de 3, 4 ou 5 pour choisir une ligne centrale constituée d'une droite de régression linéaire, d'une moyenne mobile de Kaufman ou d'une moyenne mobile de Tillson T3, car c'est l'ordre dans lequel les paramètres de longueur correspondants apparaissent dans l'entrée Liste des paramètres. NBands est le nombre de bandes (rubans) ci-dessus et en dessous à tracer. StartMult est le multiplicateur à utiliser pour la première bande. Les rubans suivants jusqu'à un total de NBands sont tirés en ajoutant Increment au multiplicateur de départ pour la première bande. ShowCenterLine permet à l'utilisateur d'afficher ou non l'axe des rubans. DisplayParameters détermine si les valeurs des paramètres de la ligne centrale et de la fonction de déviation seront affichées sur le graphique en texte, comme cela a été fait dans les échantillons représentés. Ces étiquettes de texte ont été dessinées par l'indicateur au lieu d'être ajoutées manuellement après la production du graphique. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct et DevHorizPct sont les déplacements verticaux et horizontaux (en pourcentage de la plage de graphique verticale ou horizontale) utilisés pour positionner l'emplacement des étiquettes de texte sur le graphique. En outre, l'indicateur encorporate quotsmart positionnement des étiquettes. Si l'action de prix est proche du bord inférieur du graphique et que l'utilisateur a indiqué que l'étiquette doit être dessinée près du bas du graphique, le programme retourne automatiquement l'étiquette sur le haut du graphique pour éviter d'écraser l'action de prix . Le déplacement vertical à partir du bord inférieur du graphique spécifié par l'utilisateur sera préservé, mais au lieu de cela, ce sera le déplacement vertical à partir du bord supérieur du graphique.
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